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RÉSUMÉ
Les séries temporelles, ou séries chronologiques, se rencontrent dans un grand nombre de domaines d'application : finance et économétrie, médecine et biologie, sciences de la Terre et de l'Espace, traitement du signal, métrologie, etc. Cet article décrit les principaux types de séries temporelles et les techniques qui leur sont appliquées afin de les analyser. On cherche en général à les décrire et à en donner les propriétés par des modèles ou des "résumés" dont les éléments sont obtenus par un processus d'identification. On étudie ensuite comment de tels modèles ainsi élaborés sont utilisés pour des opérations de plus haut niveau. L'article se concentre sur les séries mono-variées (une seule quantité est observée au cours du temps), tout en présentant quelques ouvertures sur les séries multi-variées et les techniques applicables. Il s'appuie, d'une part sur des séries réelles, et d'autre part sur des séries simulées, par volonté didactique.
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Lire l’articleAuteur(s)
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Michel PRENAT : Directeur technique politique d'innovation – Thales Optronique - Professeur associé – Université Paris Sud
INTRODUCTION
Les séries chronologiques sont des séries d'observations d'une (ou plusieurs) quantité(s) au cours du temps. On parle, selon les cas, de séries uni-variées, ou de séries multi-variées. Cet article développe essentiellement les techniques relatives aux séries uni-variées, tout en faisant une incursion dans les séries multi-variées pour des problèmes particuliers. Pour les séries uni-variées, les observations appartiennent à l'ensemble des réels
. Cependant, dans les cas où elles sont complexes (par exemple, le signal observé à la sortie d'un récepteur de radar), elles sont encore considérées comme uni-variées.
Les instants d'observations sont discrets, sans être nécessairement répartis de façon régulière. Parmi les techniques décrites dans cet article, dont les fondements supposent cette répartition régulière, certaines s'étendent aisément au cas non régulier, d'autres supposent des aménagements plus complexes.
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8. Processus GARCH
Les processus GARCH (Generalized Autoregressive Conditionaly Heteroskedastic) se rencontrent essentiellement dans le domaine de l'économétrie (évolution des cours de bourse par exemple), auxquels cas ils sont applicables aux variations relatives (« return ») périodiques d'une quantité (un prix Pt par exemple) :
L'observation de telles séries suggère que des valeurs extrêmes (fortes ou faibles), prises par le processus dans une période donnée, ont des conséquences sur la variance (plus forte ou plus faible) du processus pour la suite (la notion de causalité prend ici un relief particulier), d'où l'idée (voir ) de créer des modèles qui rendent compte de ce phénomène.
Le terme « heteroskedastic », ou « hétéroschédastique » signifie que la variance est variable dans le sens suivant : dans les processus GARCH, la variance conditionnelle (c'est-à-dire compte tenu du passé) est elle-même une série temporelle dont la valeur, à un instant donné, dépend du passé du processus.
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Quelques notions techniques nouvelles, ou tout du moins très peu abordées précédemment, vont être nécessaires pour aborder ce chapitre :
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les processus GARCH constituent des séquences stationnaires décorrélées mais dépendantes ;
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les propriétés statistiques conditionnelles devront être distinguées des propriétés...
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Processus GARCH
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - ALLAN (D.W.) - Statistics of atomic frequency standards. - IEEE Proceedings, 54, p. 221-235 (1966).
-
(2) - AZENCOTT (R.), DACUNHA-CASTELLE (D.) - Séries d'observations irregulières. Modélisation et prévision. - Masson (1984).
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(3) - BISCAY (R.), LAVIELLE (M.), GONZALES (A.), CLARK (I.), VALDÉS (P.) - Maximum a posteriori estimation of change points in the eeg. - International Journal of Bio-Medical Computing, 38, p. 189-196 (1995).
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(4) - BROCKWELL (P.), DAVIS (R.) - Time series : theory and methods. - Springer Series in Statistics, Springer, second edition (1991).
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(5) - ENGLE (R.F.) - Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of united kingdom inflation. - Econometrica, 50(4), p. 987-1007, juil. 1982.
-
(6) - GARDNER (W.A.), NAPOLITANO (A.), PAURA (L.) - Cyclostationarity :...
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