Bibliographie & annexes
Présentation
En anglais
RÉSUMÉ
Les modèles aléatoires ont démontré leur efficacité dans de nombreuses applications, pour décrire et traiter des incertitudes ou des comportements complexes. Les processus aléatoires sont donc à la base de l'ingénierie dans des domaines variés : physique, économie, finance, biologie, etc.
Cet article a pour objectif de présenter les fondements des processus aléatoires et de les illustrer sur des exemples concrets. Après un bref rappel des bases des probabilités, les processus aléatoires sont définis et leurs principales propriétés décrites. Puis sont donnés des exemples de processus aléatoires et de leurs transformations. Enfin plusieurs applications permettent d'illustrer ces notions.
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Random models proved effectiveness in many applications, for uncertainty or complex systems behavior description and management. So random processes are one of engineering basis in various fields: physics, economy, finance, biology, and so on. This article aims to present the random processes fundamentals and to illustrate them by mean of concrete examples. After a short return on probability basis, the random processes are defined and their main properties are described. Some examples of random processes and of their transformations are then given. Finally, several applications are developed in order to illustrate the previous points.
Auteur(s)
-
Michel PRENAT : Ingénieur ECP à la retraite - Ancien professeur associé à l'université Paris Sud
INTRODUCTION
Les modèles aléatoires ont démontré leur efficacité dans de nombreuses applications. Les raisons de fond de ces modèles et de leur utilité sont le sujet de réflexions voire de controverses, où l'on peut distinguer quelques grandes lignes : i) la « physique » est aléatoire, c'est le modèle de la mécanique quantique, où l'aléa est présent dès le niveau microscopique ; ii) la physique est déterministe au niveau microscopique, mais le passage au macroscopique conduit à un comportement qui est décrit par un modèle aléatoire, c'est le cas de la physique statistique ; iii) la physique est déterministe, mais la complexité du phénomène est telle qu'un modèle aléatoire est le plus efficace (cas du lancer d'un dé) ; iv) les incertitudes et méconnaissances qui existent sur une réalité, elle-même aléatoire ou déterministe, sont représentées de façon aléatoire.
Le cadre formel est celui des espaces probabilisés, sur lesquels on définit des applications dans l'ensemble des réels appelées « variables aléatoires », puis des collections de variables aléatoires appelées « processus aléatoires ». Ceux-ci sont donc à la base de l'ingénierie dans des domaines variés : physique, économie, finance, biologie, etc.
Cet article présente les fondements des processus aléatoires et les illustre sur des exemples concrets.
Le premier chapitre contient un rappel des bases des probabilités, les définitions des variables et processus aléatoires, ainsi que leurs principales propriétés, comme la covariance, la stationnarité, la représentation spectrale. Le deuxième chapitre donne des exemples de processus aléatoires fondamentaux, dont l'utilisation a un caractère universel, comme le processus de Poisson ou les chaînes de Markov. Le troisième chapitre décrit des transformations de processus aléatoires, comme le filtrage, le seuillage, l'identification. Enfin cinq chapitres sont consacrés chacun à une application particulière (radar, image, turbulences atmosphériques et optiques, maintenance, séries financières), avec comme objectif d'illustrer les développements précédents, mais aussi de décrire certaines techniques spécifiques.
Les développements mathématiques sont aussi réduits que possible, bien que certains raisonnements soient explicités lorsque cela semble nécessaire.
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MOTS-CLÉS
processus aléatoire seuillage détection chaîne de Markov maintenance processus de Poisson représentation spectrale image turbulences séries multivariées
KEYWORDS
random process | thresholding | detection | Markov chains | maintenance | Poisson process | spectral representation | image | turbulences | multivariate series
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Présentation
Conclusion
En anglais
8. Séries financières multi-variées
La globalisation de l'économie et des finances augmente et accélère les interactions entre les marchés financiers mondiaux. Les dépendances entre plusieurs séries peuvent alors être utilisées, par exemple pour prendre des décisions d'arbitrage. Il est nécessaire pour cela de considérer des séries multivariées (évolution de plusieurs cours boursiers, des valeurs de plusieurs sociétés…). Ce chapitre donne quelques éléments qui permettent de raisonner sur ce type de phénomène. Les deux aspects qui seront successivement décrits sont, d'une part, des modèles GARCH multivariés et les modèles de volatilité et, d'autre part, la co-intégration, extension de la marche au hasard, qui rend compte de plusieurs tendances aléatoires liées entre elles.
8.1 Processus GARCH multivariés
Les modèles GARCH ont été présentés dans [TE 5 220] (voir aussi ). « GARCH » signifie « Generalized Autoregressive Conditionnally Heteroscedastic », ces modèles permettent de décrire des comportements que l'on rencontre entre autres dans les séries financières, où la variance au cours du temps, dite « volatilité », est un processus aléatoire dont la valeur à un instant donné dépend du passé.
Un GARCH(1,1) est défini par deux équations :
( 2 )
avec
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Séries financières multi-variées
BIBLIOGRAPHIE
-
(1) - BAYSSE (C.) - Analyse et optimisation de la fiabilité d'un équipement opto-électronique de hums. - Thèse Université de Bordeaux 1 (2013).
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(3) - DULLEMOND (C.P.) - Atmospheric turbulence effects and signal theory. - Beobachtende Astronomie (MKEP5) – Summersemester (2010).
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(4) - EATON (J.W.), BATEMAN (D.), HAUBERG (S.), WEHBRING (R.) - * - . – GNU Octave version 5.2.0 manual : a high-level interactive language for numerical computations (2020).
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(5) - GNEDENKO (B.V.), BELYAYEV (Y.K.), SOLOVYEV (A.D.) - Mathematical Methods of Reliability Theory. - Probability and Mathematical Statistics. Academic Press, London (1969).
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