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RÉSUMÉ
La théorie de la décision prend en compte à la fois l'approche descriptive (l'ensemble des modalités qui pousse un individu à prendre une décision) et l'approche normative (l'ensemble des outils permettant une prise de décision optimale). Une analyse poussée de cette théorie est proposée à travers l'étude de la situation d'un décideur unique idéal. Les différentes variantes de l'objet (statique ou dynamique) et du contexte de la décision (contexte certain ou risqué, décision statique ou dynamique) permettent d'aborder largement les notions de modèles linéaires, non linéaires ou dynamiques à travers l'étude de divers principes et théories.
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Elyès JOUINI : Professeur des universités Université Paris-Dauphine, PSL Research University CEREMADE, Paris, France
INTRODUCTION
La théorie de la décision tente à la fois de décrire les modalités conduisant un individu à prendre une décision (approche descriptive) ainsi qu’à fournir des outils à même de permettre une prise de décision optimale (approche normative). Dans tous les cas, elle s’intéresse à un décideur idéal capable d’analyser froidement et avec une puissance de calcul infinie toutes les alternatives et de trancher sur une base rationnelle. Cependant, le terme rationalité a de multiples acceptions et l’usage qui en est fait a évolué au cours des décennies. À ce stade, nous retiendrons que le décideur est supposé avoir des préférences – dans un sens que nous préciserons – et que ses décisions sont prises en cohérence avec ces préférences. La description de ces préférences, l’axiomatique sous-jacente à la décision et les propriétés de la décision optimale dépendent essentiellement de l’objet et du contexte de la décision : l’objet est-il statique ou intertemporel, certain ou risqué et la décision est-elle statique (prise une fois pour toute) ou dynamique et susceptible d’être actualisée. Cette typologie structurera notre présentation.
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décision intertemporelle apprentissage bayesien théorie des perspectives espérance d'utilité
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Modèles linéaires de décision face au risque et à l’incertain
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2. Décision intertemporelle
Dans les modèles présentés ci-dessus, nous avons vu qu’un même bien (par exemple, une matière donnée comme le blé d’une qualité donnée) peut être considéré, du point de vue du modèle, comme deux biens différents selon qu’il est livré à Paris ou à Chicago et a – de fait – deux prix différents. De même, et afin de prendre en compte la dimension temporelle, ce bien (le blé d’une qualité donnée) pourra être vu comme correspondant à deux biens différents selon qu’il est livré immédiatement ou dans trois mois. Là aussi, ces deux biens auront des prix différents appelés – sur le marché des matières premières – prix spot et prix à terme.
Le facteur temps devient alors une caractéristique comme une autre.
Si cette approche a l’avantage d’être synthétique, elle méconnaît les dimensions propres au temps et qui font que, en général, un bien livré aujourd’hui est préféré au même bien livré demain lui même préféré au même bien livré après-demain. On parle d’impatience. De même, le bien d’après demain vu du point de vue de demain devrait être évalué de la même manière que le bien de demain vu d’aujourd’hui. C’est sur cette base que Paul Samuelson (1937) a introduit le modèle d’utilité escomptée.
2.1 Utilité escomptée
Dans le modèle d’utilité escomptée, les préférences sont séparées entre préférences temporelles et préférences entre biens de même échéance. Ainsi, les préférences d’un décideur seront décrites par une fonction d’utilité u modélisant ses préférences sur l’espace des paniers de biens disponibles à la date t et par un taux d’escompte psychologique r de telle sorte que si on lui propose des paniers de biens x 0 à la date t = 0, x 1 à la date t = 1,…, xn à la date t = n, son utilité, à chacune de ces dates est donnée par u(t,xt ) pour t = 0,…,n et son utilité intertemporelle est donnée par :
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BIBLIOGRAPHIE
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(6) - EECKHOUDT (L.), GOLLIER (C.), SCHLESINGER (H.) - Economic...
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