Présentation

Article

1 - PROBLÈME CONCRET

2 - THÉORIE DES TESTS

  • 2.1 - Modèle d’échantillonnage
  • 2.2 - Tests paramétriques
  • 2.3 - Tests non paramétriques
  • 2.4 - Erreurs et risques
  • 2.5 - Construction d’un test d’hypothèses

3 - TESTS PARAMÉTRIQUES

  • 3.1 - Test d’une hypothèse simple contre une hypothèse simple
  • 3.2 - Tests d’hypothèses multiples
  • 3.3 - Tests de comparaison de paramètres
  • 3.4 - Remarques

4 - QUELQUES TESTS NON PARAMÉTRIQUES

  • 4.1 - Tests d’ajustement
  • 4.2 - Tests non paramétriques de comparaison de lois

Article de référence | Réf : AF170 v1

Tests paramétriques
Statistique inférentielle - Tests statistiques

Auteur(s) : Nathalie CHÈZE

Date de publication : 10 janv. 2004

Pour explorer cet article
Télécharger l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !

Sommaire

Présentation

Version en anglais En anglais

RÉSUMÉ

Les données sont collectées pour aider à la prise de décision. La statistique inférentielle permet de spécifier du mieux possible le modèle probabiliste qui a engendré ces données. Le problème de décision, étudié dans ce présent article, consiste à trancher entre deux hypothèses, au vu des observations. Les différentes questions que l’on peut se poser et qui amènent à des problèmes de tests de nature différente sont explicitées à partir d'un exemple concret.

Lire cet article issu d'une ressource documentaire complète, actualisée et validée par des comités scientifiques.

Lire l’article

Auteur(s)

  • Nathalie CHÈZE : Statisticienne - Maître de conférences à l’université Paris X-MODALX

INTRODUCTION

Dans de nombreux domaines, on est amené à prendre des décisions au vu de données collectées. La statistique inférentielle : estimation, développée dans l’article Statistique inférentielle- Estimation, fournit des éléments permettant de spécifier du mieux possible, à partir de ces observations, le modèle probabiliste qui a engendré les données : détermination du modèle, estimation des paramètres inconnus et validation du modèle.

Le problème de décision, étudié dans ce présent article, consiste à trancher entre deux hypothèses, au vu des observations. Nous allons présenter sur un exemple concret les différentes questions que l’on peut se poser et qui amènent à des problèmes de tests de nature différente.

Nota :

La lecture des articles Probabilités- Concepts fondamentaux, référence [3] et Statistique inférentielle- Estimation référence [2] est indispensable pour une bonne compréhension du problème présenté.

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 93% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

DOI (Digital Object Identifier)

https://doi.org/10.51257/a-v1-af170


Cet article fait partie de l’offre

Mathématiques

(166 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Présentation
Version en anglais En anglais

3. Tests paramétriques

Considérons la modélisation statistique (Ω, , (Pθ )θ ∈Θ ). On suppose que la loi Pθ de X est connue, de paramètre θ ∈ Θ ∈  inconnu.

Nous supposons que Θ est divisé en une partie Θ0 et son complémentaire Θ1 . Les tests paramétriques permettent de tester l’hypothèse H 0 : θ ∈ Θ0 contre l’hypothèse H 1 : θ ∈ Θ1 . Sous ces hypothèses, le risque de première espèce (resp. de deuxième espèce) peut s’écrire α (θ ) = P θ (W ), θ ∈ Θ0 (resp. β (θ ) = 1 – P θ (W ), θ ∈ Θ1). On appelle niveau du test la constante P θ (W ).

Les ensembles Θ0 et Θ1 peuvent prendre plusieurs formes, ce qui nous amène à étudier plusieurs situations.

  • Cas (1) : test d’une hypothèse simple contre une hypothèse simple : Θ = {θ 0 , θ 1}

    On peut remarquer que, dans ce cas, le niveau du test est égal à α et le risque de deuxième espèce vaut β = 1 –  (W ).

  • Cas (2) : test d’une hypothèse simple contre une hypothèse multiple :

    ...

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 94% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Mathématiques

(166 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS

Lecture en cours
Tests paramétriques
Sommaire
Sommaire

BIBLIOGRAPHIE

  • (1) - CHÈZE (N.) -   Statistique descriptive.  -  Traitement des données Statistique descriptive- Traitement des données (2002).

  • (2) - CHÈZE (N.) -   Statistique inférentielle  :  -  EstimationStatistique inférentielle- EstimationStatistique inférentielle- Estimation. Tables statistiques (2003).

  • (3) - MÉLÉARD (S.) -   Probabilités.  -  Probabilités- Concepts fondamentaux (2002).

  • (4) - LECOUTRE (J.-P.), TASSI (P.) -   Statistique non paramétrique et robustesse.  -  Economica, Paris (1987).

  • (5) - TASSI (P.) -   Méthodes statistiques.  -  Economica (1989).

Cet article est réservé aux abonnés.
Il vous reste 95% à découvrir.

Pour explorer cet article
Téléchargez l'extrait gratuit

Vous êtes déjà abonné ?Connectez-vous !


L'expertise technique et scientifique de référence

La plus importante ressource documentaire technique et scientifique en langue française, avec + de 1 200 auteurs et 100 conseillers scientifiques.
+ de 10 000 articles et 1 000 fiches pratiques opérationnelles, + de 800 articles nouveaux ou mis à jours chaque année.
De la conception au prototypage, jusqu'à l'industrialisation, la référence pour sécuriser le développement de vos projets industriels.

Cet article fait partie de l’offre

Mathématiques

(166 articles en ce moment)

Cette offre vous donne accès à :

Une base complète d’articles

Actualisée et enrichie d’articles validés par nos comités scientifiques

Des services

Un ensemble d'outils exclusifs en complément des ressources

Un Parcours Pratique

Opérationnel et didactique, pour garantir l'acquisition des compétences transverses

Doc & Quiz

Des articles interactifs avec des quiz, pour une lecture constructive

ABONNEZ-VOUS