La théorie classique d'évaluation du prix d’un produit dérivé est ici présentée. De plus, le modèle de Black et Scholes et, plus généralement, les modèles à volatilité locale, qui sont construits à partir d’un mouvement brownien, sont présentés. Des procédures numériques d’évaluation sont exposées avec le code en Python. Enfin, on présente une nouvelle approche qui se passe de la notion de probab...
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La géométrie stochastique traite des modèles et des propriétés stochastiques des ensembles... une synthèse des concepts et notions de base de la géométrie stochastique dans les espaces euclidiens... et de tests d’hypothèse de stochasticité sont fournis. La géométrie stochastique (Stochastic Geometry... et probabilités La géométrie stochastique traite de l’application des notions et outils de la théorie...
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les équations différentielles stochastiques qui permettent un calcul d'intégrale par rapport au mouvement... sur lesquels des calculs peuvent être faits. Le calcul stochastique , ou calcul d’Itô, du nom d’un des pionniers... en ce domaine, est en fait un calcul d’intégrale par rapport au mouvement brownien. Ce dernier... en est probabiliste. Elle permet en particulier de définir la notion d’équation différentielle stochastique...
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