COMETS (T.), MEYRE (T.) - Calcul stochastique et modèles de diffusion , p. 18-21). La figure 4 donne... pour le calcul des intégrales stochastiques. On va maintenant présenter la formule d'Itô dont on verra... comment elle est mise en œuvre pour le calcul des intégrales stochastiques et pour la résolution des équations... calcul d'Itô...
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La théorie classique d'évaluation du prix d’un produit dérivé est ici présentée. De plus, le modèle de Black et Scholes et, plus généralement, les modèles à volatilité locale, qui sont construits à partir d’un mouvement brownien, sont présentés. Des procédures numériques d’évaluation sont exposées avec le code en Python. Enfin, on présente une nouvelle approche qui se passe de la notion de probab...
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les équations différentielles stochastiques qui permettent un calcul d'intégrale par rapport au mouvement... sur lesquels des calculs peuvent être faits. Le calcul stochastique , ou calcul d’Itô, du nom d’un des pionniers... en ce domaine, est en fait un calcul d’intégrale par rapport au mouvement brownien. Ce dernier... en est probabiliste. Elle permet en particulier de définir la notion d’équation différentielle stochastique...
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